马丁与反马丁策略的思考

今天查阅了一些资料，想开发一个反马丁格尔策略的EA，顺便拿出来和大家讨论讨论。

说到EA，不得不提及马丁策略。什么是马丁策略呢？？？

马丁格尔 (Martingale) 策略其实是一种赌博策略， 这个方法其实早在十八世纪发源于法国之后没多久时间就在欧洲广为人知， 理论上这种策略绝对不会输钱。在金融交易和博弈中，马丁策略是最常见的一种资金仓位管理策略之一，亏损后加仓，继续亏损继续加仓，等待一个回撤，把亏损全部打平。

简单举个例子：

每次固定止盈止损500点，

第1次 你下0.1多，如果赢了就赚50元，如果输了继续第2把：

第2次 你下0.2多，如果赢了就赚100元-50元，如果输了继续第3把：

第3次 你下0.4多，如果赢了就赚200元-100元-50元，如果输了继续第4把：

第4次 你下0.8多，如果赢了就赚400元-200元-100元-50元，如果输了继续第5把：

........

以此类推：每次都做多，赢了就重新开始，输了加倍继续做多，这就是所谓的马丁格策略。很明显如上所说，你必须保证你的本金足够大，才能保证有本钱继续下注。

那有马丁策略，就会有反马丁策略，反马丁策略又是怎样的呢？?

还是举个简单例子：

第1次 你下0.1多，如果输了就重新开始下0.1做多，如果赢了继续第2把加倍还做多

第2次 你下0.2多，如果输了就重新开始下0.1做多，如果赢了继续第3把加倍还做多

第3次 你下0.4多，如果输了就重新开始下0.1做多，如果赢了继续第4把加倍还做多

第4次 你下0.8多，如果输了就重新开始下0.1做多，如果赢了继续第5把加倍还做多

.......

很明显，反马丁策略能让你的本金亏损得不会那么快，如果按照上面表格盈利后翻倍加仓，盈利能瞬间放大，但是致命缺点就是，一旦亏损，前面的盈利就会被抹平。

这就是两个极端，作为量化交易的开发者，我们就是要去思考，能不能寻求到马丁和反马丁策略的平衡点呢，也就是说让亏损变得缓慢，让盈利不断增加。仔细思索很难呀！只能从概率上看看能不能进行适当的匹配了。

于是我做了一个尝试，先固定一个下单手数0.1手，亏损后不断减仓0.08、0.06、0.04、0.02，直至减到一个最小值0.02，如果继续亏损就继续只下0.02，如果出现盈利手数就回归固定值0.1；相反，如果初始下单手数0.1手盈利，那么就加仓，继续下0.2、0.3、0.4、0.5，最高加到0.5，如果有一单亏损就回归0.1，从头开始。

这样的假设，是基于自己开单的胜率，只要能开到0.4，就会有的赚，否则前面的都是亏损。以下我用均线简单编写了一个EA，套用上面的仓位管理，大家看一下测试结果：

测试的是黄金5min周期，时间从2019年1月1日到2020年6月30日的历史数据。从测试的数据可以看到在2020年2月份之后，会有一个不错的资金增长，我们在看看2020年2月份以后的行情，都是大级别的单边震荡，也就是说，以上的仓位管理适合匹配具有连续盈利的策略。如果像2019年9月份的行情，反复一两单盈利亏损，匹配这种仓位管理，必然会长期亏损。

总结：一个完整的量化交易策略，首先要有一个进场规则，然后结合你的仓位管理确定你的加仓减仓步调，最后是选择怎样的出场规则，总之这是一个系统，牵一发而动全身，需要综合系统地去匹配。今天就是分享一下在量化交易这条路上，对马丁以及反马丁仓位管理的思考，你对马丁策略是不是也有不同的用法呢？欢迎讨论！！！#创作者#

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