今天纳指开盘在MA50之下，午盘后跌幅扩大带动其他市场回落。Put/Call Ratio情况继续改善。注意科技领跑机会，短期仓位注意利润保护，优选所持仓的品种。
波动率指数方面，VIX故技重施，复制2月12号向下跌破20失败引来市场回调，连续两天提示这个可能性。目前尚且不用太过恐慌。但后面如果形成follow through需要引起警惕。VVIX到达短期潜在高点，如果继续向上拓展会引起VIX再次活跃。后面希望跌破105区域。上方关注125区域。目前标普与纳指波动率之差达到极值，留意纳指作为市场风向领先指标
各版块和指数在连续经历两天不超过期权隐含波动范围的小波动后，连续两天提示可能的方向选择。今天标普/纳指/罗素跌幅超出隐含波动范围。波动率偏度回升，对市场乐观的情绪收敛。但目前市场情绪仍处于继去年2月以来最乐观的水平，关注乐观情绪能否延续。CBOE P/C Ratio继续改善。/VX期货期限结构目前正常。
期权异动方面，
- 金融板块ETF XLF 期权交易活跃，Call占多数；
- 能源板块ETF XLE 期权交易活跃，Call Put各半；
- 20+年国债ETF TLT 连续第三天期权交易活跃，Call Put各半；
- 中国大盘股ETF FXI 连续第三天期权交易活跃，Call Put各半；
- 金融BAC/JPM 期权交易活跃，Call占多数；
- 汽车GM 期权交易活跃，Call占多数；
免責事項：本記事で述べられている見解は著者の見解のみであり、Followmeの公式見解を反映するものではありません。Followmeは、提供された情報の正確性、完全性、信頼性について一切責任を負いません。また、書面で明示的に記載されている場合を除き、本記事の内容に基づいて行われたいかなる行動についても責任を負いません。
この記事が気に入ったら、著者にチップを送って感謝の気持ちを表しましょう。
古いコメントはありません。ソファをつかむ最初のものになりましょう。