【Mar.25 期权每日回顾 - Andy老师】

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今天各指数继续震荡,午盘后走势开始回升。纳指和罗素需要尽快上行。VVIX终于如愿跌破105,Put/Call Ratio情况震荡。短期仓位注意利润保护,优选所持仓的品种。


波动率指数方面,VIX继续围绕20震荡,市场整体仍然处于胶着状态。VIX向下跌破20失败引来市场回调类似的情况在2月12号曾经出现过,目前仍在正常调整范围。好消息是VVIX经过多天挣扎,今天跌破105。前面提示VVIX需要尽快跌破105区域。VVIX如果向上突破说明VIX变得活跃,不利于市场的稳定,目前情况好转。目前标普与罗素波动率之差从极值区域回落,留意罗素的反弹机会。


今天罗素涨幅超出隐含波动范围。必需消费品板块XLP/金融板块XLF/工业板块XLI/基础材料XLB涨幅超出其隐含波动范围。波动率偏度震荡,目前市场情绪从乐观回到一个平均水平。CBOE P/C Ratio震荡。/VX期货期限结构目前正常。


期权异动方面,

罗素ETF IWM 期权交易活跃,Put占多数;

中概BIDU 期权交易活跃,Call Put各半;

铜矿FCX 期权交易活跃,Call Put各半;

消费NKE 期权交易活跃,Put占多数;

ETF ARKK 连续第二天期权交易活跃,Put占多数;

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