28、大道至简，以双均线期货系统为例，解析交易思维

• 1. 双均线交易系统。

在学习和使用均线交易系统之前先记住一句话∶

先有了趋势，才有了双均线交易系统。

双均线交易系统有效或者无效都不代表它本身，而是取决于周期和级别是否对应。

大道至简，从来没有哪一种历史级别的大行情，能够逃得过双均线交易系统的法眼。

比如，最近的原油∶

对于交易技术的学习，表面上看来交易者们都会从复杂到简单，但是内心的包容和思想是没法量化的东西，同样的一个双均线交易系统看起来都简单，有的人觉得他是交易的全部，对有的人来说，它只是体现自己底层交易逻辑的工具，这两者有本质上的不同。

越简单的东西越容易接近本质，价格的波动是本质，影响价格波动的随机因素有很多，用索罗斯的反身性来说，这些因素不会固定在那等你来探索，所以，注定了不会有什么办法通过分析来判断价格。

这也是之所以选择跟随的无奈，或者说是用双均线系统作为工具来对行情进行下注。

很多人会反驳说，根本没有办法判断哪一次交叉信号的真实性，这不假，所以这就催生了一种想要使用均线交易系统的交易者必备的素质∶ 理智和匪气。

通俗解释一下，就是双均线的高手都是些有文化的"疯子"。

双均线交易系统不是让你来赚钱的，而是用来赚大钱的，赚大钱的机会来之前，比的是看谁能在震荡中生存下来，这就是双均线系统的全部。

对于盈亏比的概念，确实是期货交易系统的重要部分，但是这种盈亏比也一定会主动错过比较大行情，所以个人观点，既然选择双均线系统，那么就不要去选择主动止盈，一直跟才是双均线策略的精髓。

对于想要成为有文化的"疯子"来说，需要处理好三个问题∶

1. 均线参数选择。

参数的选择只能无限接近最优，但是永远达不到可以定义市场的程度，所以双均线系统一定会在震荡行情中亏钱。

很多人从相对的角度出发，认为长周期均线应该是短均线周期的4倍，比如短期选择5日线，那么长期对应选择 20日线。

这恰好也更符合我们生活习惯的周期，本身确实是存在借鉴意义的。

另外，往外延伸一点，通常还会选择小周期与大均线，以及大周期与小均线搭配方式，比如5分钟走势图上，选择60以及120均线为判断依据。

2. 有效的时限性。

双均线交易系统只在方向明确的时候才会有赚钱效应，当时行情除了涨跌，还有盘，怎么减少在盘整阶段的损失是一个双均线交易系统是否成活的关键。

这个时候考虑的就是可以为系统加上过滤器会过滤掉一些交易机会。

常见的过滤方式包括使用相对更大的交易周期，使用其他技术指标（比如通道）作为共振等这些方法。

但是，作为过滤器的这个技术指标或条件本身也具有非预测性，错杀也就难免，效果也是相对的。

3. 加减仓。

双均线交易系统最难的是加减仓。

在交易中我们崇尚"轻仓 顺势"这本身没有错，但是双均线交易系统的问题是太滞后了，如果总是1倍标准手术开仓，统计一下，结果很难赚钱。

所以，加仓是硬需求，至于是技术加，还是资金加;金字塔加，还是倒金字塔加;突破加，还是回调加，没有教条，交易者只能去找自己合适的。

但是一个总得原则是，不管你的的加仓方式是什么样的，都不应该让你的账户承担比加仓之前一倍以上的风险。

• 2. 双均线策略程序化思维∶

DoubleMa双均线策略目前是能够以最简单的形式来定义趋势的最好的选择，并且它只使用了均线一个指标，开平仓逻辑明确，信号容易界定，所以，也是最适合做程序化入门的系统。

在程序中这样定义∶

长期均线（SlowMA）作为牛熊分界线;

短期均线（FastMA）作为买卖点。

短期均线上穿长期均线，定义为金叉，做多;

短期均线下穿长期均线，定义为死叉，做空。

1. 指标定义

双均线交易系统对于交易指标的定义，主要包括两个因子∶指标选择和周期选择。

a指标选择∶

指标并不仅仅局限在常见的简单移动平均线（MA），从优化的角度来考虑，还可以扩展到指数移动平均线（EMA），自适应移动平均线（AMA）等。

b.周期选择∶

周期的参数是灵活的，到底是大家经常用的好，还是自己个性化的参数更好，这个需要根据不同的品种去做特定复盘统计。

以VNPY软件为例，单策略设置完如下图所示∶

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