书接上一回，我们简单介绍了布林带的一些基础知识。
今天话不多说，直接开策略跑回测！
逆势策略
规则简单说明一下：
品种沥青、回测一个月、基于分钟线做日内、参数20布林带。
低于下轨做多，高于上轨做空，回归均线平仓：
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
__author__ = 'chengzhi'
from datetime import date
import numpy as np
from tqsdk import TargetPosTask, TqApi, TqBacktest, TqSim
from tqsdk.ta import MA
from tqsdk.tafunc import std
api = TqApi(TqSim(init_balance=100000),web_gui=True,backtest=TqBacktest(start_dt=date(2020,4, 1), end_dt=date(2020, 4, 30)))
# 获得 bu2006 60秒K线的引用
klines = api.get_kline_serial("SHFE.bu2006", 60)
# 创建 bu2006 的目标持仓 task，该 task 负责调整 bu2006 的仓位到指定的目标仓位
target_pos = TargetPosTask(api, "SHFE.bu2006")
while True:
api.wait_update()
#均线
ma = MA(klines, 20) # 使用 tqsdk 自带指标函数计算均线
klines["ma_MAIN"] = ma.ma # 在主图中画一根默认颜色（红色）的 ma 指标线
#上轨
up_line=ma.ma+2*std(klines.close,20)
klines["up_line"]=up_line
klines["up_line.color"]="rgb(47,94,224)"
#下轨
down_line=ma.ma-2*std(klines.close,20)
klines["down_line"]=down_line
klines["down_line.color"]="rgb(255,0,255)"
if klines.close.iloc[-1]>up_line.tail(1).values :
target_pos.set_target_volume(-5)
elif klines.close.iloc[-1]<down_line.tail(1).values:
target_pos.set_target_volume(5)
position = api.get_position("SHFE.bu2006")
if position.volume_long>0 and klines.close.iloc[-1]>ma.ma.tail(1).values :
target_pos.set_target_volume(0)
print("到均线,平多仓")
if position.volume_short>0 and klines.close.iloc[-1]<ma.ma.tail(1).values :
target_pos.set_target_volume(0)
print("到均线,平空仓")
收益如何？
总体来看表现不佳，亏掉了三分之一，曲线上来看也不是非常理想：
顺势策略
逆势不可行的话那顺势抓突破可以么？
规则切换为：
低于下轨做空，高于上轨做多，回归均线平仓：
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
__author__ = 'chengzhi'
from datetime import date
import numpy as np
from tqsdk import TargetPosTask, TqApi, TqBacktest, TqSim
from tqsdk.ta import MA
from tqsdk.tafunc import std
api = TqApi(TqSim(init_balance=100000),web_gui=":9875",backtest=TqBacktest(start_dt=date(2020,4, 1), end_dt=date(2020, 4, 30)))
# 获得 bu2006 60秒K线的引用
klines = api.get_kline_serial("SHFE.bu2006", 60)
# 创建 bu2006 的目标持仓 task，该 task 负责调整 bu2006 的仓位到指定的目标仓位
target_pos = TargetPosTask(api, "SHFE.bu2006")
while True:
api.wait_update()
#均线
ma = MA(klines, 20) # 使用 tqsdk 自带指标函数计算均线
klines["ma_MAIN"] = ma.ma # 在主图中画一根默认颜色（红色）的 ma 指标线
#上轨
up_line=ma.ma+2*std(klines.close,20)
klines["up_line"]=up_line
klines["up_line.color"]="rgb(47,94,224)"
#下轨
down_line=ma.ma-2*std(klines.close,20)
klines["down_line"]=down_line
klines["down_line.color"]="rgb(255,0,255)"
if klines.close.iloc[-1]>up_line.tail(1).values :
target_pos.set_target_volume(5)
elif klines.close.iloc[-1]0 and klines.close.iloc[-1]0 and klines.close.iloc[-1]>ma.ma.tail(1).values :
target_pos.set_target_volume(0)
print("到均线,平空仓")
这里就有些观众老爷们看出问题了，
突破轨道后不管做多做空，基于穿均线平仓，好像都是亏损的？
没有错，基于手续费的影响，
有时候无论做什么方向，都难以盈利。
失效的策略，并不是逆着方向做，就能盈利。
过高的交易频率往往意味着亏损。
好的，今天的分享就到这里，
策略仅用于抛砖引玉，
参数调一调可能还是能盈利的。
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