交易系统2.1 不确定性的探讨

这一周经历了交易的大起大落，自己有着逻辑的交易方式屡屡惨败，反而无意识的，背水一战的重仓棕榈反而受益大增，这不禁让我对交易的确定性产生深深的思考。

首先，你想探寻交易100%圣杯的道路被封死了。因为你不可能知道交易市场里所有的信息，每一个信息都会产生混沌的蝴蝶效应，从而无法预测。

但大量的事例表明，市场不是随机的，是有明显的规律的。

既然有规律，为何在数学上就是表达不出来呢？

我们所认为的规律：在发生相同的条件下会产生相同的结果。但是在市场上，发生的相同的条件会产生不同的结果。所谓一因对多果。在事件发生了，我们回溯原因时，就会有意识的找到有限个原因，认为这些原因就是导致该结果的发生，认为找到了规律，当再次用这个条件去预测结果时，结局往往不准确。该不准确的结局导致我们直接怀疑这个市场是混沌的，没有规律的。

解释混沌理论经常的事例：一根树干可以长出无数个不同的树叶，而顺着一个树叶只能找到唯一一个树干。

回到交易上来，假设你有一套严密的分析逻辑分析到这个商品会上涨，结果真的涨了，难道你就能称之为分析正确吗？下次再出现类似的情况接着预测上涨？如果下跌了，你难道称之为分析错误吗？下次出现类似的情况预测改为下跌？

很多人陷入这个陷阱的。人们一旦经过三四次这个所谓的正确预测的精力，就会自大的认为自己掌握了规律，就会重仓进去，一旦重仓，就会有万劫不复的概率发生。不仅仅是交易者，历史上很多人都是如此，譬如孙坚，自恃勇猛，因为勇猛打下了大半个荆州，觉得自己通过豪横可以打败一切，结果单骑被射杀岘山。

还有一个陷阱，复盘。我们在复盘或者无意识的记忆中会显示，这次我因为考虑的A，预测会上涨，但实际是下跌的，所以A意味着下跌。做统计依旧不太严谨，在这段时间A意味着下跌的概率大，不表明在任何时间段A的下跌概率都是大，你的目标是在你活着一次都不爆仓，在这个大的时间背景下，很难判定。

在交易不能完全预测的假设前提下，推导出任何交易手法不可能证实到底有没有用，是不是大概率成功。你的能力如何，只有你彻底死的那一天才能盖棺定论，就像薛定谔的猫，在没打开盒子之前都是死亡和生存的混沌状态，不能被准确预测。我们也是一样，没有到死亡的那刻，永远没法评判你的一生的能力如何，假如你失败了一辈子，最后一笔来个大的，直接影响你的能力的评估。

那所有的方法都是没法证明对不对的，那怎么去应对这种不确定性呢？我们的目标是赚钱，长久的赚钱，接受有一定回撤的资金增长，这是每个交易者的愿望。个人认为，单一的数学模型不可能或较小的概率能达到这个目标，能达到这个目标一定是利用人类自己的主观能动性或我之前定义的交易第六感。提出一种猜想来解释上面这句话：你有趋势和震荡两个策略，你自己决定什么时候用趋势，什么时候用震荡，这个节奏在大部分时间和市场的变化是契合的，从而达到稳定的增长。

我认为 用叶子推树干和可证伪性来解决部分不确定性，就像种田，你把种子撒在土壤里，做好你能做的，每天的浇水施肥除草，至于最后丰不丰收，能收多少，就看天吃饭吧。那什么是确定性呢？在你的框架或假设下跟随严谨的逻辑即为确定性。譬如：你的目标是小幅回撤的稳定增长。那严格的风险管理是目标的必要条件。用以解决小幅回撤的目标。那无时无刻的风险管理则是确定性。因为你想减少资金曲线的回撤必须要有控制亏损的手法。

种子分为三大类：以技术派为代表的趋势跟踪系统，以供求关系和价值分析的基本面类，以行为金融学为主的心理层面类。这些都是可以促成上涨和下跌的因，可以结出盈利的叶子。成为种子的前提，是逻辑推演和主观判断的主要矛盾的相结合，种子的选择是理性和主观相结合的选择，没有正不正确，只要求逻辑推演严谨即可。

从历史的总结来看成功=正确的逻辑推演+运气，二者缺一不可，我们可做的，就是第一部分。尽可能多的掌握前人留下的智慧和案例，尽可能多的去了解每一个因素以及他们之间的联系，尽可能在自己的主观假设前提下形成严密合理的逻辑推演，时时假设坏运气马上到来的准备，以防重仓不要损失的太多，多少前车之鉴，有多少大佬赢了一辈子最后输在了重仓上，有可能你赢了99次，最后一次自己觉得掌握了交易圣杯，重仓进出，结果就这一次功败垂成，时刻警惕。这些是我们努力的方向。

种下种子，必须是长期的，这样才有加仓的可能性。

试仓阶段：准备多个种子，以盈利和亏损为唯一标准，类似达尔文的进化论，适者生存。一旦种子出现一定的盈利，则预示着可以进化为加仓阶段的种子。

加仓阶段：遵循趋势线支撑和回归原则，对远离趋势线的位置进行止盈，对返回趋势线以上的价格进行加仓。同时做好机械的止损。

平仓阶段：一旦一开始种子的逻辑消失了，则进入平仓。

最后，等着就好了，能盈利就好好培养，不能盈利就割肉，做好你能力范围内的事，看天吃饭。运来天地皆同力，命去英雄不自由。每个人都有自己的老天给你的交易的剧本，自己可能是个主角，怎么做怎么顺，也可能是个跑龙套的，学学周星驰吧，即使是个龙套，也要在自己的剧本里做个好龙套，既然选择这条路，就坚持下去吧，没有为啥。